Derivate: Optionen und Futures Schritt für Schritt

In diesem Buch wird das Thema Derivate neu gedacht. Dies geschieht aus der Perspektive des Financial Modeling, wobei die zentralen Fragestellungen aus der Finanzwirtschaft unter Zuhilfenahme der Software Excel holistisch abgebildet und gelöst werden.
Leitfaden bildet dabei eine integrierte Case Study, die in zwei Kurse unterteilt wird: Der erste Teil beschäftigt sich in drei Kurseinheiten mit den Grundlagen und der Bewertung von Optionen und Futures. Danach werden wiederum in drei Kurseinheiten die einzelnen Optionsstrategien Schritt für Schritt beleuchtet.
Die Analyse mündet in einer Art Cockpit. Sie steuern mögliche Strategien in Excel. Das Buch ist Ihr Flugzeug. Am Ende sitzen Sie im Cockpit und verstehen den Aufbau des Flugzeugs. Danach können Sie das Flugzeug fliegen, also mit Derivaten Geld verdienen und Risiken hedgen.


Inhalt:
1 Grundlagen von Optionen
2 Das Black-Scholes-Modell inkl. die Griechen
3 Grundlagen und Pricing von Futures
4 Grundstrategien mit Optionen und bullische Optionsstrategien
5 Bearishe Optionsstrategien und Neutrale Strategien
6 Überblick über Optionsstrategien und Handlungsempfehlungen

Autor:inneninformation:
Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst ist Professor für Corporate Finance an der International School of Finance der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen.
Prof. Dr. Dr. Joachim Häcker ist Professor für Corporate Finance an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München und der University of Louisville.