Portfolio Management

Nach einer Einführung in die inhaltlichen und mathematischen Grundlagen demonstriert das Lehrbuch die wichtigsten quantitativen Modelle des aktiven und passiven Portfoliomanagements mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen.

Die praktische Umsetzung der Modelle wird anhand von Fallbeispielen in Excel und Matlab veranschaulicht. Fragestellungen am Ende jedes Kapitels sorgen für maximalen Lernerfolg.

Die inhaltliche Konzeption des uches, das komplett überarbeitet wurde, setzt keine besonderen Vorkenntnisse aus den Bereichen des Portfolio Managements voraus, sodass das Lehrbuch als Rahmenwerk für die Einführung in die Thematik des Portfolio Managements, aber auch im Rahmen einer Vertiefungsveranstaltung zum Thema Portfolio Management eingesetzt werden kann.

Inhalt:
1 Grundlagen des Portfolio Managements
2 Mathematische Grundlagen im Portfolio Management
3 Grundlagen der modernen Portfoliotheorie
4 Die Anwendung des aktiven Portfolio Managements
5 Anwendung des passiven Portfolio Managements
6 Verfahren der robusten Portfolio-Optimierung
7 Performance-Messung

Autor:inneninformation:
Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst lehrt Corporate Finance an der European School of Finance der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen.

Prof. Dr. Leander Geisinger lehrt quantitative Methoden an der Fakultät für Betriebswirtschaft und Internationale Finanzen der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen.

Marc Schurer forscht zum Thema Portfolio Management an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen.