Risikomanagement bei Banken und Versicherungen Schritt für Schritt

Das Buch zeigt, wie modernes Risikomanagement bei Banken und Versicherungen in Excel und Matlab modelliert werden kann. Die Leser:innen werden systematisch und strukturiert Schritt für Schritt mit allen notwendigen Kenntnissen und Kompetenzen versorgt. Außer grundlegenden Excel-Kenntnissen sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
Das Werk ist in 4 Teile gegliedert: In Course 1 lernt man die Grundlagen zur Analyse und Modellierung von Marktrisiken kennen. In Course 2 wird die Modellierung von Kreditrisiken eingeführt. In Course 3 werden operationelle Risiken quantifiziert, indem Schadensverteilungen aufgrund von Expertenschätzungen kalibriert werden. Danach werden in Course 4 einzelne Risikomaße näher beleuchtet. Zur Berechnung eines Risikomaßes für ein Gesamtportfolio zur Bestimmung des Risikokapitals muss die Frage nach der Aggregationsmethode diskutiert werden. Hierfür gibt es verschiedene gängige Konzepte, die in Course 5 genauer betrachtet werden.


Inhalt:
Marktrisiken
Kreditrisiken
Operationale Risiken
Risikomaße
Aggregation
Stress Testing

Autor:inneninformation:
Prof. Dr. Anja Blatter lehrt Quantitative Methoden in der Finanzwirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen.
Sean Bradbury forscht zum Thema Risikomanagement bei Finanzdienstleistern.
Pascal Bruhn ist Lehrbeauftragter für Digital Finance / Fin Tec an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen und forscht zum Thema Risikomanagement am Kryptowährungsmarkt.
Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst lehrt Corporate Finance an der International School of Finance der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen.