Risikomanagement im Unternehmen Schritt für Schritt

Risikomanagement ist in Krisenzeiten wichtiger denn je. Hinzu kommt, dass Unternehmen im Rahmen eines Risikomanagements verpflichtet sind, Risiken zu identifizieren, quantifizieren und aggregieren. Der IDW PS 340 hat hierzu die Rahmenbedingungen gesetzt. In diesem Buch wird Ihnen anhand einer Case Study „Schritt für Schritt“ mit Hilfe von Excel gezeigt, wie Sie Risiken analysieren und quantifizieren können.
Das Buch beginnt mit der grafischen Darstellung von Risiken und der Berechnung von Risikoparametern wie den Value at Risk. Danach werden unterschiedliche Risiken mit der Monte-Carlo-Simulation zu einem Gesamtrisiko aggregiert. Es wird auch das Absichern von Risiken erklärt und wie nicht absicherbare Risiken in einen Business Plan eingebaut werden. Das Thema der Bewertung von Extremrisiken wird ebenso aufgegriffen wie die die Modellierung von Volatilitäten. Und das Beste daran ist: Sie brauchen so gut wie keine mathematischen Vorkenntnisse. Sie lernen alles Schritt für Schritt.
Ergänzende Lehrmaterialien zum Buch sind abrufbar unter https://www.certified-financial-engineer.de/risikomanagement

Inhalt:
Teil 1: Risikoanalyse
Schritt 1: Grafische Darstellung von Risiken
Schritt 2: Varianz und Standardabweichung
Schritt 3: Modelle zur Berechnung der Volatilität
Teil 2: Quantitative Instrumente im Risikomanagement
Schritt 4: Unterschiedliche Arten des Value at Risk und der Lower Partial Moments sowie Extremwerttheorie
Schritt 5: Bestimmung im Portfoliorisiken
Schritt 6: Modellierung nicht-abgesicherter Risiken

Autor:inneninformation:
Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst ist Professor für Corporate Finance an der International School of Finance der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen.
Prof. Dr. Dr. Joachim Häcker ist Professor für Corporate Finance an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München und der University of Louisville.